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银行中级考试《风险管理》经典试题:久期分析

普通 来源:正保会计网校 2023-04-27

拼一分高一分,一分就能成就你的终生!正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考引行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

关于久期分析,下列说法正确的是( )。

A、如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险 

B、如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 

C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 

D、对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查久期分析。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括:(1)如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;(2)对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整。

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