银行中级考试《风险管理》经典试题：久期（单选）

普通来源：正保会计网校 2023-04-27

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单选题

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　）。

A、1.5

B、-1.5

C、1

D、-1

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【答案】

【解析】

本题考查久期。根据公式可得，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6－（900/1000）×5＝1.5。

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