银行中级考试《风险管理》经典试题：市场风险资本计量

普通来源：正保会计网校 2023-04-27

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单选题

以下哪种期权风险资本计提方法，适合只存在期权多头的金融机构？（　）

A、现期风险暴露法

B、简易法

C、内部模型法

D、德尔塔+法

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【答案】

【解析】

本题考查市场风险资本计量—标准法。期权风险资本计提的方法有两种：一种为简易法，另一种为高级法（德尔塔+法）。简易法适合只存在期权多头的金融机构，德尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。

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