银行初级考试《风险管理》每日一练：违约概率模型（2022.07.14）

普通来源：正保会计网校 2022-07-14

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单选题

下列违约概率模型中，（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A、KPMG风险中性定价模型

B、Risk Calc模型

C、死亡率模型

D、Credit Monitor模型

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【答案】

【解析】

本题考查违约概率模型。死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率（即死亡率）。参见教材P103。

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