银行中级考试《风险管理》每日一练：市场风险资本计量（2022.07.11）

普通来源：正保会计网校 2022-07-11

拼一分高一分，一分就能成就你的终生！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考引行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~

单选题

以下哪种期权风险资本计提方法，适合只存在期权多头的金融机构？（　）

A、现期风险暴露法

B、简易法

C、内部模型法

D、德尔塔+法

查看答案解析

【答案】

【解析】

本题考查市场风险资本计量—标准法。期权风险资本计提的方法有两种：一种为简易法，另一种为高级法（德尔塔+法）。简易法适合只存在期权多头的金融机构，德尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。参见教材P199。

银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！

正保会计网校