银行中级《风险管理》每日一练：信用风险组合计量模型（2022.06.01）

普通来源：正保会计网校 2022-06-01

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单选题

根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态的模型是（　）。

A、CreditMetrics模型

B、Credit Portfolio View模型

C、Credit Risk＋模型

D、马尔科夫模型

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【答案】

【解析】

本题考查信用风险组合计量模型。Credit Risk＋模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。参见教材P119。

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