初级《风险管理》每日一练：市场风险压力测试（2022.01.20）

普通来源：正保会计网校 2022-01-20

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单选题

关于市场风险压力测试，下列说法错误的是（　）。

A、市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

B、交易账簿下市场压力测试主要运用历史模拟法计算风险价值和压力风险价值

C、市场风险压力测试可以分为交易账簿下市场风险压力测试和银行账簿下市场风险压力测试

D、对于银行账簿市场风险压力测试，由于利率指标众多，可以先采用主成分分析法将各种利率指标相关联的变化

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【答案】

【解析】

本题考查市场风险压力测试。选项B错误，交易账簿下市场压力测试主要运用方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法计算风险价值和压力风险价值。参见教材P399。

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