银行中级考试《风险管理》每日一练：风险评估（2022.01.01）

普通来源：正保会计网校 2022-01-04

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单选题

商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（　）实证数据，且数据观察期至少覆盖（　）完整的经济周期。

A、短期；一个

B、长期；两个

C、长期；一个

D、短期；两个

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【答案】

【解析】

本题考查风险评估。商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。参见教材P415。

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