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银行初级《风险管理》每日一练:基于内部评级的方法(10.22)

普通 来源:正保会计网校 2020-10-22

最可怕的敌人就是没有坚强的信念。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为( )。

A、0.03%,0.03% 

B、0.02%,0.04% 

C、0.02%,0.03% 

D、0.03%,0.04% 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查基于内部评级的方法。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者,设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。参见教材P117。

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