银行初级考试《风险管理》每日一练：死亡率模型06.02

普通来源：正保会计网校 2020-06-02

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单选题

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（　）。

A、3. 45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

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【答案】

【解析】

本题考查死亡率模型。根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1－MMR2）×（1－MMR1）＝1－CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2＝1－（1－6%）/（1－2.5%）≈3.59%。参见教材P113。

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