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第三章 信用风险管理
3.3 信用风险监测与报告
3.3.1 风险监测对象
2.组合风险监测
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。商业银行组合风险监测主要有两种方法：
（1）传统的组合监测方法。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。商业银行可以依据风综合指标或指数。
（2）资产组合模型。商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。通常有两种方法：
①估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。当然，估计大量个体暴露之间的相关性非常困难，一般把暴露归成若干类别，假设每一类别内的个体暴露完全相关。在得到各个类别未来价值的概率分布后，再估计风险类别之间的相关性，从而得到整体的未来价值概率分布。
②不处理各暴露之间的相关性，而把投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
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