银行从业资格考试《公司信贷》第四章第一节国家与地区分析三

普通来源：正保会计网校 2014-05-27

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第四章　贷款环境风险分析

第一节　国家与地区分析

　　4.衡量国别风险的方法

　　国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权评分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、评分的掌握及计算方法上有所差别。

　　优点：可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。

　　缺陷：受评价机构主观影响比较大。

《欧洲货币》的计算方法	政治和经济风险的权重各为25%，债务指标占10%的权重，违约债务或重新安排的债务情况占10%的权重，信贷评级占10%的权重，获得银行融资的能力占5%的权重，获得短期融资的能力占5%的权重，进入资本市场的能力占5%的权重，福费廷的折扣占5%的权重。总分的计算公式为：A- [A/（B－C）]×（D-C），其中：A是范畴权重，B是范围内的最低值，C是范围内的最高值，D是个体值。而在债务指标和违约债务的计算中，要将B、C颠倒过来，最低值权重最高，最高值权重为0。
PRS集团计算方法	国家综合风险（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR为政治风险评级，FR为财务风险评级，ER为经济风险评级。分值100风险最低，0风险最高。分值在O-50分之间，代表风险非常高；而85-100分则代表风险非常低。
世界市场研究中心（WMRC）的思路	是将每个国家六项考虑因素（政治、经济、法律、税收、运作、安全性）中的每一项都给出风险评分，分值1-5，1表示最低风险，5表示最高风险。风险评级最小的增加值是0.5。国家风险的最终衡量根据权重，综合六个因素打分情况得出。其中政治风险、经济风险各占25%的权重，法律风险和税收风险各占15%，运作风险和安全性各占10%。其计算方法为：分值为1.0-1.24代表风险非常小，分值为4.5-5.0则代表风险极高。