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第三章 信用风险管理
3.2 信用风险计量
学习目的：
掌握客户信用评级的基本概念及其发展，了解计算违约概率的几种常用模型。
了解债项评级中的违约风险暴露、违约损失率的内容和计算方法。
了解信用风险组合的计量模型及压力测试要求。
掌握国家风险主权评级所涉及的内容和管理方法。
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法（InternaRating-Based Approach， IRB Approach）来计量违约概率（Probability of Default， PD）、违约损失率（Loss Given Default， LGD）、违约风险暴露（Exposure at Default， EAD）并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
一般来说，商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。在进行评级之前，首先要按照风险暴露的属性进行风险暴露的科学、合理的分类。
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