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第二章 商业银行风险管理基本架构
2.1 商业银行风险管理环境
专栏：加拿大皇家银行风险偏好框架建设
加拿大皇家银行（RBC）早在2006年就开始了风险偏好框架的建设。经过几年的努力，其风险偏好框架已开始与银行的业务规划与战略制定相融合，渐渐在银行风险管理中发挥出优势。
1.风险偏好框架的构建。
RBC将风险偏好定义为在追求其经营目标的过程中愿意接受的风险类型和总量。构建过程中，主要由以下四个要素构成：
一是明确监管约束，界定风险承担能力。银行面临的约束包括定性约束和定量约束两方面，定性方面主要有遵守法律和监管规定、遵守保密和信息安全监管等，定量方面主要有资本充足率、流动性比率等。
二是加强自我约束，确定风险偏好。为达到经营目标，银行必须承担相应的一些风险，但与此同时，需要结合定性和定量指标进行自我约束。RBC确定的自我约束涉及七个方面：维持或超过AA评级；保持资本充足性，使资本充足率超过评级机构和监管机构的规定；对压力事件保持较低的风险暴露；保持收益稳定；实现对流动性和融资风险的稳健管理；将监管风险和合规控制环境保持在可接受的水平；维持整体风险不超过同业平均水平。
三是将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度。风险限额和风险容忍度分别是指所能接受的最大风险暴露值的定量衡量和定性衡量。风险偏好通过转换，能更好地引导业务经营的风险承担行为。
四是定期对风险轮廓进行评佑。在风险轮廓超过风险偏好前，对风险轮廓的定期审视有助于银行及时采取恰当的措施予以应对。
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