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银行从业《风险管理》第一章第五节风险管理的数理基础一

普通 来源:正保会计网校 2014-02-10

  正保会计网校为了帮助广大考生充分备考,整理了银行从业资格考试知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

第一章 风险管理基础

第五节 风险管理的数理基础

  学习目的:

  ■掌握绝对收益和百分比收益率的计算方法。

  ■掌握预期收益率的计算方法,理解方差、标准差和正态分布在风险管理中的重要应用。

  ■理解资产组合分散风险的基本原理。

  在商业银行风险管理中,风险的计量和建模需要运用大量的金融学、数学、概率统计等专业知识技术。为了更容易理解风险管理在定量方面的要求,本节将简要介绍风险管理中一些常用的基础数理知识。

  1.5.1 收益的计量

  1.绝对收益

  绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少,投资方式有什么不同,增值部分就是投资所得到的绝对收益,用数学公式表示为:

  绝对收益=P-P0

  其中,P为期末的资产价值总额,P0为期初投入的资金总额。

  案例分析:

  一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债,国债的利率为10%,1年到期后,得到本息支付共计110万元,投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场,1年后卖出全部股票,收回的资金总额为30万元人民币,投资的绝对收益也是10万元人民币。

  绝对收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式,是投资成果的直接反映,也是很多报表中记录的数据。

  相关链接:银行从业资格考试《风险管理》知识点汇总
        银行从业资格考试《风险管理》章节练习题汇总

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