2018银行业中级《个人理财》知识点：现代及投资组合理论

2018下半年银行职业资格考试时间为10月27、28日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行职业资格《个人理财》的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！

知识点：现代及投资组合理论与资产配置★★★

（一）有效市场理论

1.随机漫步

2.有效市场假说

3.有效市场的类型

（1）弱式有效市场假说。

（2）半强式有效市场假说。

（3）强式有效市场假说。

（二）投资组合理论

1.基本概念

（1）系统性风险与非系统性风险

（2）预期收益率

（3）必要收益率

必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率

（4）实际收益率与名义收益率

实际收益率=（1+名义收益率）／（1+预期通货膨胀率）-1

（5）方差／标准差

（6）协方差与相关系数

（7）贝塔（β）系数

（8）风险溢价

（9）效用

（10）无差异曲线

2.资产组合的收益和风险

3.有效集与最优投资组合

（三）资本资产定价模型

1.基本假设（重要）

2.资本市场线

3.证券市场线

（四）套利定价理论

（五）行为金融学

（六）资产配置

相关链接：2018年银行中级职业资格《个人理财》学习计划表

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