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fowler07
（1） 系统风险是没有有效方法可以消除的，影响所有资产的风险，它是来自于整个经济系统影响公司经营的普遍因素。
（2） 投资组合中，收益是组合中证券收益的加权平均值，但是风险不是加权平均风险，但可以降低风险。
（3）证券组合中证券的数量越多，协方差的个数相对方差来说，增加的越快，方差变得越来越不重要。充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
（4）相关系数与协方差正负符号相同。相关系数为正值时，表示两种证券报呈相同方向变化；相关系数为负值时，表示两种证券报酬呈相反方向变化。相关系数介于 -1与+1之间，即 -1≤r≤1，若相关系数等于0，表示两种证券的报酬率是独立的或不相关的。
（5）若相关系数r=1, δ= δ1+δ2/2； 若r=-1, δ=︳δ1-δ2 ︱
只要相关系数小于1，证券组合的标准差一定会小于证券组合中各种证券标准差的加权平均数。
17年前
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（2） 投资组合中，收益是组合中证券收益的加权平均值，但是风险不是加权平均风险，但可以降低风险。
（3）证券组合中证券的数量越多，协方差的个数相对方差来说，增加的越快，方差变得越来越不重要。充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
（4）相关系数与协方差正负符号相同。相关系数为正值时，表示两种证券报呈相同方向变化；相关系数为负值时，表示两种证券报酬呈相反方向变化。相关系数介于 -1与+1之间，即 -1≤r≤1，若相关系数等于0，表示两种证券的报酬率是独立的或不相关的。
（5）若相关系数r=1, δ= δ1+δ2/2； 若r=-1, δ=︳δ1-δ2 ︱
只要相关系数小于1，证券组合的标准差一定会小于证券组合中各种证券标准差的加权平均数。
17年前
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