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这些公式只要记住就行，不需要推导的
比较重要的公式就这几个
公式（1）会算加权平均值
公式（2）会算方差和标准差

这两个都简单

公式（3）会算变化系数，变化系数=标准差/加权平均值 【变化系数偶尔也会考到】

公式（4）会算证券组合的预期报酬率（这个就是公式1）

公式（5）会算证券组合的风险（这个公式变态，两个∑，基本看不懂，其实不用看懂，也不用记住，只要记住两个证券组合的风险计算公式就行，两个以上就不用会了）
两个证券组合的风险计算公式书上没给推导，只给了例子，网校总结了，很简单，就是那个类似于平方和展开的公式，记住这个公式，然后这个公式的最后一项要用到相关系数

公式（6）好了，第六个公式就是相关系数的公式，这个公式看起来体型巨大，其实很傻，一般都是用表格法来计算的，很多例题都是用的表格法

公式（7）这里还有个概念叫协方差，书上没给协方差的计算公式，也没给协方差的定义，但是协方差一般不会考到，如果考到协方差的话，书上给了一个关系式可以用，两个证券的协方差=两个证券的相关系数*证券1的标准差*证券2的标准差

所以说，其实只要会计算相关系数，那么就能算出协方差，同时，也能算出证券组合的标准差（算组合标准差的时候，还要知道组合的权重）

算证券组合标准差一般只考两种证券组合，我碰到过一道题，要算三种证券组合，那就必须用到那个双∑的定义公式，而没有直接可以用的推导过的公式了，不过这个应该不会考，纯数学，没意思

上面说的，是不用到矩阵，如果学过矩阵，那么协方差啊什么的都会算了，这些公式就都很简单了

公式（8）这里出来一个概念，β系数，要知道定义，知道一项资产的β系数代表这项资产的系统风险就行了，然后就是资本资产定价模型那个公式，这个公式是财管的核心公式，后面到处都用到，你想不记住都不行，哈哈

公式（9）最后一个公式，计算某个证券的贝塔系数，它等于该证券和市场的相关系数*该证券的标准差/市场的标准差

这个公式是用来计算β系数唯一的公式，其他的就没办法了，该证券和市场的相关系数题目会给你，自己没法算

公式（10）计算证券组合的β系数，这个用加权平均就行了

综上所述，真正难得公式就2个，一个是两种证券组合的标准差怎么算，就是那个类似平方和展开的公式

另一个是相关系数怎么算，就是那个体型巨无霸，其实很傻逼的公式

剩下的都是简单的加法和乘法，偶尔开个根号，只要记住就行