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该投资组合的净损益=多头看涨期权净损益+多头看跌期权净损益=[Max(股票市价-执行价格,0)-看涨期权成本]+[Max(执行价格-股票市价,0)-看跌期权成本]=Max(股票市价-50,0)
+Max(50-股票市价,0)-9,由此可知,当到期日股票价格低于 41 元或者到期日股票价格高于 59 元时,该投资组合的净损益大于 0,即能够给甲投资人带来净收益。或:本题的投资策略属于多头对敲,对于多头对敲而言,股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本,才能给投资者带来净收益,本题中的期权购买成本=5+4=9(元),执行价格为 50 元,所以答案为 AD。


2年前

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