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蔓悠
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答案:BCD
解析:根据资本资产定价模型 R=Rf+ β ×(Rm-Rf)。假设其他因素不变,市场整体对风险的厌恶程度降低,对无风险利率 Rf 没有影响,会导致市场风险溢酬(Rm-Rf)下降,进而导致市场组合收益率 Rm下降以及必要收益率 R 下降
2年前
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解析:根据资本资产定价模型 R=Rf+ β ×(Rm-Rf)。假设其他因素不变,市场整体对风险的厌恶程度降低,对无风险利率 Rf 没有影响,会导致市场风险溢酬(Rm-Rf)下降,进而导致市场组合收益率 Rm下降以及必要收益率 R 下降
2年前
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