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(2)预计未来价格大幅度变动,但不知道是升高还是降低的时候采用多头对敲策略。
多头对敲策略是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。
股价下跌50%,则:
多头看涨期权净收入=0
多头看跌期权净收入=40-40×(1-50%)=20(元)
组合净收入=0+20=20(元)
多头看涨期权净损益=-5(元)
多头看跌期权净损益=20-3=17(元)
组合净损益=-5+17=12(元)
3年前
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多头对敲策略是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。
股价下跌50%,则:
多头看涨期权净收入=0
多头看跌期权净收入=40-40×(1-50%)=20(元)
组合净收入=0+20=20(元)
多头看涨期权净损益=-5(元)
多头看跌期权净损益=20-3=17(元)
组合净损益=-5+17=12(元)
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