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该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－
Max
（股票市价－执行价格，
0
）＋看涨期权价格＋
[
－
Max
（执行价格－股票市价，
0
）＋看跌期权价格
]
，由于到期日股票价格为
48
元，执行价格为
50
元，看涨期权的价格为
5
元，看跌期权的价格为
4
元，所以，该投资组合的净损益＝
0
＋
5
＋（－
2
＋
4
）＝
7
（元），即该投资组合的净收益为
7
元。
3年前
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3年前
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