F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价格2.56元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下:
股价变动幅度-50%-20%20%50%概率0.20.30.30.2
股价变动幅度
-50%
-20%
20%
50%
概率
0.2
0.3
3年前
暂无评论
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
(1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价格2.56元。
(2)F股票半年后市价的预测情况如下:
投资者甲以当前市价购入1股F股票,同时购入F股票的1股看跌期权。股价变动幅度
-50%
-20%
20%
50%
概率
0.2
0.3
0.3
0.2
要求:
(1)判断甲采取的是哪种投资策略;
(2)计算该投资组合的预期收益。
3年前
暂无评论