『正确答案』A『答案解析』只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。所以选项A的说法是错误的。
『正确答案』√『答案解析』根据公式可知，当相关系数＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σP＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
7年前
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『正确答案』A
『答案解析』只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。所以选项A的说法是错误的。
『正确答案』√
『答案解析』根据公式可知，当相关系数＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σP＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
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