评论详情

第二章 主观题

已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。

要求：

（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；

（2）分别计算甲、乙股票的β值；

（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；

（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

这题是论坛作业，我无从下手，只能把答案贴上来，多看多练了。