【今日记忆】今天要记忆的公式是：资产组合的期望收益率、资产组合的风险（相关系数，投资组合的方差、标准差，及贝塔系数的计算）
要求1：请大家写出该公式，跟帖回复作答。
【公式操作应用训练】
1、单项选择题 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（C ）。 0.5/0.1*0.4=2A.1.79 B.0.2 C.2D.2.24
2、计算分析题
某资产组合中有三只股票，有关的信息如下表所示，要求计算证券资产组合的β系数。
某资产组合的相关信息
股票
β系数
股票的每股市价（元）
股票的数量（股）
A
0.7
4
200=800
B
1.1
2
100=200
C
1.7
10
100=1000
A比例(4*200)/(800+200+1000)=800/2000=40%
B比例(2*100)/(800+200+1000)=200/2000=10%
C比例(10*100)/(800+200+1000)=1000/2000=50%
β=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=0.28+0.11+0.85=1.24
3、计算题 某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。
30%*15%+40%*12%+30%*10%=0.045+0.048+0.03=12.3%
4、计算题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设80%投资于A证券，20%投资B证券。项目 A B 报酬率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 要求计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
组合报酬率=(10%*0.8+18%*0.2)=0.08+0.036=11.6%
组合标准差=(0.8*12%)2+(0.2*20%)2+2*0.8*12%*0.2*20%*0.2平方
=0.009216+0.0016+0.001536平方=11.11%
5、单选题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（A）。0.2*0.4*0.5=0.04A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00
12年前
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【今日记忆】今天要记忆的公式是：资产组合的期望收益率、资产组合的风险（相关系数，投资组合的方差、标准差，及贝塔系数的计算）
要求1：请大家写出该公式，跟帖回复作答。
【公式操作应用训练】
1、单项选择题
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（C ）。 0.5/0.1*0.4=2
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
2、计算分析题
某资产组合中有三只股票，有关的信息如下表所示，要求计算证券资产组合的β系数。
某资产组合的相关信息
股票
β系数
股票的每股市价（元）
股票的数量（股）
A
0.7
4
200=800
B
1.1
2
100=200
C
1.7
10
100=1000
A比例(4*200)/(800+200+1000)=800/2000=40%
B比例(2*100)/(800+200+1000)=200/2000=10%
C比例(10*100)/(800+200+1000)=1000/2000=50%
β=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=0.28+0.11+0.85=1.24
3、计算题
某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。
30%*15%+40%*12%+30%*10%=0.045+0.048+0.03=12.3%
4、计算题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设80%投资于A证券，20%投资B证券。
项目 A B
报酬率 10% 18%
标准差 12% 20%
投资比例 0.8 0.2
A和B的相关系数 0.2
要求计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
组合报酬率=(10%*0.8+18%*0.2)=0.08+0.036=11.6%
组合标准差=(0.8*12%)2+(0.2*20%)2+2*0.8*12%*0.2*20%*0.2平方
=0.009216+0.0016+0.001536平方=11.11%
5、单选题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（A）。0.2*0.4*0.5=0.04
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00
12年前
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