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狂奔的阿牛

注会CPA考试专栏☉整理布莱克斯科尔斯模型相关问题讨论及资料分享，并提供布莱克斯科尔斯模型相关资讯

  • 考研成绩下来了,死的好惨啊

    我为什么这么说,财务成本管理中期权这一章定价模型,布莱克斯科尔斯想出来的,全世界都是按照这个公式的,但是你知不知道,布莱克这家伙在金融市场上亏了200多亿美元。...[详细]

    2016-6-22
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  • 【编号:002】【考后纪念录】 机考元年我与注会的亲...

    财管在经历了基础班、强化班后于考前一个月放弃了,当看到那股票期权“背时模型”(卡洛儿取名,原名叫布莱克-斯科尔斯模型简称“BS”模型)时头都大了。最后阶段全力...[详细]

    2016-6-27
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  • 【大白兔注会考试读书院】清风徐徐,正是读书时——...

    如何学注会《财管》:用风险中性原理计算期权价值 如何学注会《财管》:对二叉树模型的掌握 通过多次听课掌握布莱克—斯科尔斯期权定价模型 如何学注会《财管》:不可...[详细]

    2016-6-25
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  • 08顺利考试经济法、财管

    对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]

    2016-6-13
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  • FOR CHINA CPA---

    (2)二叉树期权定价模型 3 (3)布莱克一斯科尔斯期权定价模型 3 3. 实物期权 (1)扩张期权 2 (2)时机选择期权 3 (3)放弃期权 3 (十)资本结构 1...[详细]

    2016-7-1
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  • 第九章期权估价听课比看书还纠结

    期权估价原理、二叉树定价模型多看几遍也可以理解 布莱克-斯科尔斯期权定价模型难于理解,只有强背下来了后来想听陈老师的课件,加深理解,一听课件怎么越听越迷糊,不...[详细]

    2016-4-26
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  • 风雨无阻,继续前行!!

    3.布莱克——斯科尔斯期权定价模型的三个公式:C0的公式, d1的公式,d2的公式4. 从公式看,影响期权价值的影响有五个:一是标的资产的市场价格;二是执行价格;三是...[详细]

    2016-6-28
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  • 9.27注会财管

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率是已知...[详细]

    2016-5-18
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  • 9.27注会财管

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率是已知...[详细]

    2015-12-23
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  • 小屋022[原创]“梦想之路——与学习有关的日子”:...

    要求:根据以上资料,应用布莱克—斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。【例题19·计算题】某公司准备进行一项投资,现有两种选择,一种是现在投资,另一种是在一年后投资...[详细]

    2016-6-27
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  • 【大家一起做练习】-6.23-第九、十章客观题练习(单...

    3.(单)下列有关布莱克——斯科尔斯期权定价模型中“无风险利率”这一参数的表述中,错误的是( )。 A.是与期权到期日相同或相近的国库券利率 B.是按照国库券市场...[详细]

    2015-9-19
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  • 08顺利考试经济法、财管

    布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算...[详细]

    2015-12-27
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  • 08顺利考试经济法、财管

    布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算...[详细]

    2016-6-14
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  • 08顺利考试经济法、财管

    对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]

    2015-10-22
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  • 08顺利考试经济法、财管

    对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将...[详细]

    2015-12-29
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  • 9.27注会财管

    11.4布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设 (1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; (2)股票或期权的买卖没有交易成本 (3)短期的无风险利率...[详细]

    2016-5-16
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  • 考财管的同学评选下最难的知识点是哪个

    1企业价值评估现金流量折现法 2项目投资现金流量计算计评价指标 3金融期权布莱克斯科尔斯定价模型 4金融期权复制原理和中性原理 5实物期权计算 6租赁决策包括经营租赁和...[详细]

    2014-12-29
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  • 风雨无阻,继续前行!!

    十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]

    2015-12-4
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  • 风雨无阻,继续前行!!

    十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]

    2016-6-27
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  • 风雨无阻,继续前行!!

    十七。对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价,美式看涨期权的价值与距离到期日的时间长短有关,因此,美式看涨期权不应当提前执行。提前...[详细]

    2015-12-5
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