中级财管公式汇总
★★两项资产组合方差的计算
σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ12σ1σ2
【要求】需要注意的是，对于相关系数的不同范围，两项资产的组合风险如何变化。相关系数在－1和1之间，当相关系数为1，完全正相关，不会分散任何风险；只要小于1，就能够分散风险，并且越小分散效应越明显。
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1年前
★★两项资产组合方差的计算
σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ12σ1σ2
【要求】需要注意的是，对于相关系数的不同范围，两项资产的组合风险如何变化。相关系数在－1和1之间，当相关系数为1，完全正相关，不会分散任何风险；只要小于1，就能够分散风险，并且越小分散效应越明显。
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1年前