2018年年底,塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称:在市场波动正常的情况下,该公司有90%的可能性最大投资损失为5000万元。下列关于塔山投资公司采用的风险度量方法的表述中,正确的是( )。(2022年)
A.对肥尾效应无能为力
B.对数据要求不太严格
C.计算相对容易
D.适用的风险范围大
1年前
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【解析】“在市场波动正常的情况下,该公司有90%的可能性最大投资损失为5000万元”表明塔山投资公司采用的风险度量方法是在险值。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。因此,选项A正确。
【答案】A
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1年前