关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（   ）。

A.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

D.若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合能够分散全部风险

【答案】C

【解析】若两种证券收益率的相关系数为1，表明两种证券完全正相关，构成的组合不能分散任何风险，选项D错误；只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为-1时，能够最大限度地分散风险，甚至能够分散全部非系统性风险，选项C正确，选项A、B错误。