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影响期权价值的主要因素
138****7739
市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权,下列各项中会同时引起二者价值上升的有( )。
A.
降低执行价格
B.
无风险利率上升
C.
缩短到期期限
D.
股价波动率下降
236人看过
9月前
全部评论(6)
秦塬
AB
9月前
138****7739
股价波动率下降导致时间溢价下降,从而导致期权价值下降,所以,选项D不是答案。
9月前
138****7739
对于美式期权而言,缩短到期期限会降低期权价值,所以,选项C不是答案。
9月前
138****7739
无风险利率对于期权价值的影响是比较复杂的。一种简单而不全面的解释是:假设股票价格不变,高无风险利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值。选项B是答案。
9月前
138****7739
期权价值=内在价值+时间溢价,对于看涨期权而言,降低执行价格会提高内在价值,所以,期权价值上升,选项A是答案。
9月前
138****7739
AB
9月前
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9月前