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11.9第六章1

第51题:多选题(本题2分)
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格是65元,到期时间是6个
月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%, 或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%,则利用风险中性原理所确
定的相关指标正确的有( )。
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.期权价值为8.79元
D.折现率为2.02%






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