11.8第六章20
第50题:多选题(本题2分)
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有( )。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有( )。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
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1年前
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