11.8第六章11_注会财管-正保会计网校

×

返回关闭

设置

11.8第六章11

w5***10

第41题:多选题(本题2分)
在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高

171人看过 10月前

全部评论(3)

荣誉

CD

10月前

w5***10

[试题解析] :
期权执行价格与看涨期权价值负相关，即选项A错误;欧式期权只能在到期日行权，即期权到期期限长短与看涨期权价值是不相关的(或独立的)，所以，选项B错误;股票价格的波动率越大，会使期权价值越大，即选项C正确;如果考虑货币的时间价值，则投资者购买看涨期权未来执行价格的现值随无风险利率(即折现率)的提高而降低，即
投资成本的现值降低，此时在未来时期内按固定执行价格购买股票的成本降低，看涨期权的价值增大，因此，看涨期权的价值与无风险利率正相关变动，即选项D正确。

10月前

w5***10

[正确答案] : CD

10月前

请稍等，正在加载

扫码下载APP 关闭

帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便

取消

复制链接，粘贴给您的好友

复制链接，在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友

取消复制链接