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11.6第六章9
w5***10
第25题:单选题(本题2分)
无论美式期权还是欧式期权,下列因素与期权价值同向变动的是( )。
A.标的资产价格波动率
B.无风险利率
C.预期红利
D.到期期限
203人看过
10月前
全部评论(4)
w5***10
A
梦在深巷中发表于2023-11-06 17:38:04
10月前
梦在深巷中
A
10月前
w5***10
[试题解析] :
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)同方向变动。对于购入看涨期权的投资者来说,标的资产价格上升对其有利,标的资产价格下降对其不利,最大损失以期权费为限,两者不会抵消,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大;对于购入看跌期权的投资者来说,标的资产价格下降对其有
利,标的资产价格上升对其不利,最大损失以期权费为限,两者不会抵消,因此,标的资产价格波动率越大,期权价值越大。
10月前
w5***10
[正确答案] : A
10月前
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10月前