11.6第六章3
第19题:单选题(本题2分)
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%， 或者下降20%。无风险利率为6%，则根据复制原理，该期权价值是( )元。
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%， 或者下降20%。无风险利率为6%，则根据复制原理，该期权价值是( )元。
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
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1年前
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