两种证券组合的风险
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
A.
相关系数等于－1时，才有风险分散效应
B.
相关系数等于1时，不能分散风险
C.
相关系数大小不影响风险分散效应
D.
相关系数等于0时，风险分散效应最强
A.
相关系数等于－1时，才有风险分散效应
B.
相关系数等于1时，不能分散风险
C.
相关系数大小不影响风险分散效应
D.
相关系数等于0时，风险分散效应最强
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1年前
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