10.20第三章9
第69题:多选题(本题2分)
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于 投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于 投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
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1年前
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