10.20第三章3
第63题:单选题(本题2分)
下列有关风险的说法中，不正确的是( )。
A.相关系数为+ 1的资产构成的投资组合的标准差等于组合中单项资产的标准差的加权平均数
B.对于两种资产构成的投资组合，最小方差组合的标准差有可能小于单项资产的最低标准差
C.按照资本资产定价模型理论，单- -证券的系统风险可由系数来度量，而且其风险与报酬之间的关系可由资本市场线来描述
D.投资组合的系数等于组合中单项资产的系数的加权平均数
下列有关风险的说法中，不正确的是( )。
A.相关系数为+ 1的资产构成的投资组合的标准差等于组合中单项资产的标准差的加权平均数
B.对于两种资产构成的投资组合，最小方差组合的标准差有可能小于单项资产的最低标准差
C.按照资本资产定价模型理论，单- -证券的系统风险可由系数来度量，而且其风险与报酬之间的关系可由资本市场线来描述
D.投资组合的系数等于组合中单项资产的系数的加权平均数
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1年前
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