第三章 风险与报酬 习题08
【单选】下列关于资本资产定价模型和证券市场线的说法中，错误的是（ ）。
A.贝塔系数×（R m－R f）表示的是风险收益率
B.贝塔系数只衡量系统风险
C.R m可以表述为市场组合的必要报酬率
D.证券市场线的斜率为（ Rm－ Rf），风险厌恶感的加强，会降低证券市场线的斜率
A.贝塔系数×（R m－R f）表示的是风险收益率
B.贝塔系数只衡量系统风险
C.R m可以表述为市场组合的必要报酬率
D.证券市场线的斜率为（ Rm－ Rf），风险厌恶感的加强，会降低证券市场线的斜率
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1年前
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