【单选】5.假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%，股价上行概率和下行的概率分别为（ ）。
A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
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2年前
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