【单选】3.假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间6个月（前6个月不发放股利）。6个月以后股价有两种可能：上升20%，或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为（ ）。
A.67.27%
B.56.37%
C.92.13%
D.73.54%
A.67.27%
B.56.37%
C.92.13%
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1年前
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1年前