单选题下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。A. 当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
B. 当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C. 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D. 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数