以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为45元,6个月后到期,若无风险年有效利率为8.16%,股票的现行价格为50元,看涨期权的价格为10元,则看跌期权的价格为( )元。
期利率=-1=4%,P=-S+C+PV(X)=-50+10+45/(1+4%)=3.27(元)。
2年前
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答案解析:
期利率=
-1=4%,P=-S+C+PV(X)=-50+10+45/(1+4%)=3.27(元)。
2年前