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影响期权价值的主要因素
138****7739
下列关于美式看跌期权的说法中,不正确的是( )。
A.
授予权利的特征是“出售”
B.
如果标的资产到期日价格小于执行价格,则期权购买人的损益大于0
C.
到期日相同的实值期权,执行价格越高,则期权价格越高
D.
执行价格相同的期权,到期时间越长,期权价格越高
445人看过
2年前
全部评论(8)
天道酬勤
b
2年前
呼呼拼命三郎
期权价值
2年前
十年梦
B
2年前
138****7739
期权价值=内在价值+时间溢价,对于美式期权而言,未来的不确定性越大,时间溢价越大,而到期期限越长,未来的不确定性越大,所以,到期期限越长,美式期权价值越大。即选项D的说法正确。
2年前
138****7739
在期权估价中,默认市场是完全有效的,即期权价值=期权价格。对于到期日相同的实值看跌期权而言,执行价格越高,内在价值越高,由于期权价值=内在价值+时间溢价,所以,期权价值越高。即选项C的说法正确。
2年前
138****7739
如果标的资产到期日价格小于执行价格,则看跌期权到期日价值大于0,但期权购买人的损益等于到期日价值减去期权费后的剩余,不一定大于0。所以,选项B的说法不正确。
2年前
138****7739
看跌期权又称“择售期权”,所以,选项A的说法正确。
2年前
138****7739
B
2年前
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2年前