真题精选 第六章习题12
第12题:单选题(本题2分)
(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元;执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元。
A.-8
B.-4
C.4
D.8
(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元;执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元。
A.-8
B.-4
C.4
D.8
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2年前
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