【单选】
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（ ）。
A．投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C．组合风险会小于加权平均风险
D．其投资机会集是一条直线
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（ ）。
A．投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C．组合风险会小于加权平均风险
D．其投资机会集是一条直线
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2年前
【解析】 由于本题的前提是相关系数小于1，所以投资机会集应该是一条曲线而不是直线，只有当相关系数等于1时投资机会集才是直线。
2年前