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真题精选 第三章习题26
w5***10
第26题:多选题(本题2分)
(2013年真题)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
635人看过
2年前
全部评论(3)
秋风
ac
2年前
w5***10
[试题解析] :
标准差度量的是投资组合的整体风险(包括系统风险和非系统风险),所以,B的说法不正确。只有在相关系数为+ 1的情况下,投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值,所以,D的说法不正确。
2年前
w5***10
[正确答案] : AC
2年前
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2年前