【基础训练】贝塔系数和标准差
甲公司投资部在讨论资产风险与报酬时，有如下观点：
观点1：标准差度量的是投资组合的非系统风险。
观点2：投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数的加权平均值。
观点3：投资组合的标准差等于组合内各证券标准差的加权平均值。
观点4：贝塔系数度量的是投资组合的系统风险。
观点5：变异系数衡量投资的单位期望报酬率所承担的系统风险和非系统风险。
观点6：持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险。
要求：
逐项判断以上关于投资组合贝塔系数和标准差的观点表述是否正确，如不正确，简
要说明理由。
观点1：标准差度量的是投资组合的非系统风险。
观点2：投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数的加权平均值。
观点3：投资组合的标准差等于组合内各证券标准差的加权平均值。
观点4：贝塔系数度量的是投资组合的系统风险。
观点5：变异系数衡量投资的单位期望报酬率所承担的系统风险和非系统风险。
观点6：持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险。
要求：
逐项判断以上关于投资组合贝塔系数和标准差的观点表述是否正确，如不正确，简
要说明理由。
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2年前
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