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oxygen
【多选】
假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险报酬率增加
D.股价波动率加大
559人看过
2年前
全部评论(3)
秋风
A、欧式期权不同于美式期权，其只有在到期日才能执行。所以到期时间长短和欧式期权价值没有关系。
B、执行价格提高，对看跌期权来说，价值会增加。
C、无风险报酬率增加，会相应降低执行价格的现值（可理解为执行价格现值=执行价格/（1+i）^n），执行价格现值降低，看跌期权价值相应降低。
D、无论看涨期权还是看跌期权，股价波动性都是其价值变化的重要因素。股价波动性越大，期权价值均会增加。
综上，答案为bd
2年前
w5***10
BCD
2年前
oxygen
【答案】B,D
【解析】欧式期权只能在到期日行权，因此到期期限延长的影响不一定，选项A错误;无风险报酬率越高，执行价格的现值越小，看跌期权的价值越低。选项C错误。
2年前
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C、无风险报酬率增加，会相应降低执行价格的现值（可理解为执行价格现值=执行价格/（1+i）^n），执行价格现值降低，看跌期权价值相应降低。
D、无论看涨期权还是看跌期权，股价波动性都是其价值变化的重要因素。股价波动性越大，期权价值均会增加。
综上，答案为bd
2年前